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Efficient Frontier BREAKING DOWN Efficient Frontier Uma vez que a fronteira eficiente é curvada, em vez de linear, uma descoberta chave do conceito foi o benefício da diversificação. As carteiras ótimas que compõem a fronteira eficiente tendem a ter um maior grau de diversificação do que os subóptimos, que normalmente são menos diversificados. O conceito de fronteira eficiente foi introduzido pelo Prêmio Nobel Harry Markowitz em 1952 e é uma pedra angular da moderna teoria do portfólio. Portfolio Ótimo Um pressuposto no investimento é que um maior grau de risco significa um maior retorno potencial. Inversamente, os investidores que assumem um baixo grau de risco têm um baixo retorno potencial. De acordo com a teoria de Markowitzs, existe um portfólio ideal que pode ser projetado com um equilíbrio perfeito entre risco e retorno. A carteira ótima não inclui simplesmente valores mobiliários com os maiores retornos potenciais ou títulos de baixo risco. A carteira ideal visa equilibrar os valores mobiliários com os maiores retornos potenciais com um grau aceitável de risco ou títulos com menor grau de risco para um determinado nível de retorno potencial. Os pontos sobre a trama de risco versus retorno esperado onde as carteiras ótimas se encontram são conhecidas como a fronteira eficiente. Selecionando investimentos Assuma que um investidor que procura riscos procura a fronteira eficiente para selecionar investimentos. O investidor selecionaria títulos que se situam no lado direito da fronteira eficiente. O final direito da fronteira eficiente inclui valores mobiliários que se espera que tenham um alto grau de risco, juntamente com altos retornos potenciais, que é adequado para investidores altamente tolerantes ao risco. Por outro lado, os valores mobiliários que se situam no lado esquerdo da fronteira eficiente seriam adequados para investidores avessos ao risco. Limitações A fronteira eficiente e a moderna teoria do portfólio têm muitas hipóteses que podem não representar adequadamente a realidade. Por exemplo, um dos pressupostos é que os retornos de ativos seguem uma distribuição normal. Na realidade, os valores mobiliários podem experimentar retornos que são mais de três desvios padrão para além da média de mais de 0,03 dos valores observados. Conseqüentemente, os retornos de ativos seguem uma distribuição leptokurtic, ou distribuição de cauda pesada. Além disso, a teoria de Markowitzs supõe que os investidores são racionais e evitam o risco quando possível, não há grandes investidores suficientes para influenciar os preços do mercado, e os investidores têm acesso ilimitado ao empréstimo e empréstimos à taxa de juros livre de risco. No entanto, o mercado inclui investidores irracionais e de busca de risco, grandes participantes do mercado que poderiam influenciar os preços do mercado e os investidores não têm acesso ilimitado ao empréstimo e ao empréstimo de dinheiro. Portfolio disponível Tempo real após o horário Pré-mercado Notícias Notícias Gráficos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós.